Een kwantitatieve analyse is een soort van subjectieve analyse. Bij een kwantitatieve analyse wordt er gebruik gemaakt van verschillende modellen voor de analyse van een belegging. Belangrijke invloeden kunnen in een kwantitatieve analyse worden opgenomen. Voor de meeste particuliere beleggers is deze soort analyse niet van toepassing.
Bij een kwantitatieve analyse wordt er gebruikt gemaakt van verschillende wiskundige en statische modellen. Ook met de fundamentele waarden van een onderneming kan men rekening houden. Alles wat belangrijk is om zo correct mogelijk de realiteit na te bootsen. Na het ingeven van de vele variabelen probeert men wiskundig de toekomst te voorspellen.
Dit kunnen onafhankelijke variabelen zijn die vast liggen of afhankelijke variabelen die veranderen onder invloed van de onafhankelijke variabelen. Er bestaan ook nog categorieën dat is de waarde die een variabele kan aannemen.
Kwantitatieve analyse is eigenlijk een manier om dingen te meten. Alles waarvan men denkt dat het invloed zal hebben op een belegging kan in een kwantitatieve analyse opgenomen worden. Zoals de soorten risico voorbeeld: marktrisico, solvabiliteitsrisico (obligaties), politiek risico, … Maar denk ook aan zaken als: de winst per aandeel, rendement op eigen vermogen, het dividendrendement, …
Grootheden kwantificeren bij een kwantitatieve analyse.
Vervolgens gaat men de grootheden kwantificeren dit wil zeggen de grootheden een waarde toekennen. Natuurlijk is die waarde afhankelijk volgens hoe belangrijk men een grootheid vindt. Daarom is een kwantitatieve analyse redelijk subjectief. Hoe belangrijker de grootheid hoe hoger de waarde. Want de belangrijkste waarden hebben het meeste invloed op het resultaat.
Hier geven we een voorbeeld:
We vinden de winst per aandeel het belangrijkste 1 minder belangrijk de ontwikkeling in de sector 2 en het dividendrendement 3 is het minst belangrijke. We wensen enkel een kwantitatieve analyse te doen met deze 3 grootheden. De belangrijkste grootheden hebben de grootste invloed op het resultaat.
Het doen van een kwantitatieve analyse is zeer moeilijk en is voor de meeste particuliere beleggers helemaal niet van toepassing. Een kwantitatieve analyse wordt meestal gedaan door de econometrie. Wat wel interessant is voor een particuliere belegger is een fundamentele- of technische analyse. Bij een fundamentele analyse gaat men de cijfers van een onderneming goed analyseren. Bij een technische analyse zijn dit meer macro economische factoren.
