Op 14 februari geopend. Dit is een long strangle ITM. Nadeel eraan is dat het een vrij dure strategie is. Voordeel is dat het risico ontzettend laag is.
Het zijn gekochte opties (in order-overzicht BOT is gekocht).
Ik speel met deze strategie in op een komende daling, alsook een stijgende Volatiliteit (meestal komen beiden samen). Ik zou ook gewoon puts kunnen kopen (maar dat is zuiver directioneel). Hier gebruik ik een neutrale strategie (dus ik zal geen al te grote brokken hebben, mochten we toch doodleuk verder stijgen). Als er niets gebeurd, zal dit vooral in mijn nadeel spelen, daarom zal ik de strategie houden voor slechts 1 of 2 maanden.
Ten laatste kort voor de maart of april maand expiratie wil ik al doorrollen.
Met een 5% a 10% profit ben ik tevreden, eventueel kan ik ook het overtollig aantal delta scalpen met CFD of stock.
Donderdag steeg SPY, waardoor de calls meer ITM kwamen, en de puts minder. Meer delta blootstelling op de calls, dan op de puts, dus een delta long overschot, in screenshot +16 delta. Ik ging short op de SPY met CFD voor 18 stuks, dus 18 delta short toegevoegd, waardoor ik -2 delta short zit/zat, donderdag.
Delta scalpen
Ik opende ook 3 nieuwe strangles. Er zit nu ongeveer 22.5k € in de aangekochte opties. Er is nu een 0.4% winst op de positie. De kans op een groot verlies is eigenlijk onbestaand.
Ik tracht zo vaak mogelijk te updaten bij wat ik doe. Dezelfde principes zal ik blijven toepassen, blijven we hoger gaan dan zal ik nog CFD’s shorten (telkens tegen een 10 a 20 delta long), en gaan we significant lager, dan koop ik de short CFD’s terug (met winst) om terug delta neutraal te komen.. en verkoop de strangles, stuk per stuk (liefst ook met winst dan).
Maart expiratie en April expiratie zijn de momenten wanneer ik ten laatste “strenge” beslissingen wil nemen als we enkel maar aanmodderen tot dan.
Tip: goede broker nodig om met opties te beleggen? Wij verkiezen het trader workstation van ib. Handel aan scherpe tarieven op het professioneel handelsplatform.
