Risico aversief beleggen dmv delta management

Leer beleggen met een laag risico met de optie delta management strategie.

Hoe werkt het?

  • Koop steeds put opties at the money (net out of the money)
  • Koop altijd exact evenveel aandelen als delta’s
  • Koop de put serie waar vega’s groter worden dan theta’s (atm).
  • Doe dit niet als u niet ervaren bent met opties en grieken. Leer eerst de basis.
  • Gebruik niet meer dan 20 procent van uw account als u niet ervaren bent hierin.
  • Het lucratieve zit hem vaak in hoe u zelf de trade afhandelt.
  • Dit is een low risk trade, u kunt enkel veel geld verliezen als u de trade verkeerd opstelt.

Recente voorbeelden (zie charts van desbetreffende aandelen in die periode):

Twitter (open 04/02 : sluit 06/02)

  1. We verwachten een felle daling of stijging omdat twitter voor de allereerste keer met resultaten cijfers komt.
  2. 5 februari AMC
  3. Ticker: TWTR
  4. Prijs: 66 dollar
  5. Ik kocht 1x put optie met strike 62,5 dollar voor 512,40 dollar (delta 40). Ik kocht 1x put optie met strike 65 dollar voor 642,4 dollar (delta 45). Ik kocht (40 + 45 = … ) 85x aandelen TWTR aan 65,98 dollar (commissie en tax erbij). Totale investering: 6763,1 dollar

Delta management van het aandeel twitter

Resultaat: (TWTR zakt -20%): 6939,2 dollar (winst: 176,1 dollar of 2,6%)

Het aandeel twitter zakt 20%

Opmerking na de trade: aandeel zakte heel fel (-23%) de put opties werden snel na openen verkocht, de aandelen werden uitgestopt, nadat ze gestegen waren.

Terradata company (open 04/02: sluit 07/02)

  1. We verwachten een felle daling of stijging omdat TDC in het verleden al vaker hevig bewoog na resultatencijfers.
  2. 6 februari BMO
  3. TDC
  4. Prijs: 41 dollar
  5. Ik kocht 3x put optie met strike 40 dollar voor (alle samen) 607,2 dollar (delta 40). Ik kocht (3 x 40 = …) 120 aandelen TDC aan 41,07 dollar (commissie en tax erbij). Totale investering: 5535,6 dollar.

Terradata company delta management strategie

Resultaat: TDC stijgt +10%: 5890 dollar (winst: 354 dollar of 6,4 procent)

Terradata company stijging

Opmerking na de trade: de aandelen werden (zeer hoog) uitgestopt, de put opties hielden we tot de dag erop, we hadden een perfecte after trade, aandelen met veel winst verkocht, put opties met weinig verlies verkocht.

Wij beleggen met het traders work station. Wilt u ook traden aan de beste tarieven op het professioneel handelsplatform traders-work-station? Open dan een rekening bij traders-only of interactive brokers.

Geef een reactie