Vraag over paper traden. Hoe kan men simuleren bij paper traden of een contract al dan niet tot stand komt? Bij opties in het echt, krijg ik nu al dikwijls als resultaat dat mijn order niet uitgevoerd wordt, en mijn prijs ligt altijd tussen Bid en Ask. Hoe kan men dan dit simuleren bij paper traden? Als de spread nogal groot is, kan dit zo al vele procenten schelen in verlies of winst, dus maakt al dan niet een contract kunnen maken, veel verschil uit.
Inderdaad, je moet bij papertraden meestal OP de bid of de ask gaan zitten. Anders wordt je order meestal niet uitgevoerd. Dit maakt dat opties-papertraden meestal wat moeilijker/nadeliger is dan opties traden in het echt.
Daarom ook best onderliggenden nemen met voldoend hoge OI (open interest), optie-liquiditeit dus … Dan is de spread het laagst.
Virtual traden met opties op het IB platform van traders-only is beter dan met de CBOE tool. Het belangrijkste voordeel van het IB platform is de risk navigator die je kan gebruiken om adjustments op je virtual trades te simuleren als de prijs niet gaat waar jij het wil. Het is volgens mij niet zo belangrijk dat je tot op de dollarcent je virtuele winst of verlies kunt uitrekenen. Wel dat je een bepaalde strategie (vb calendar, diagonals,…)zonder risico op geldverlies kunt uittesten om te kijken hoe de “trade mechanics” in elkaar zitten en of je in staat bent om er zonder veel kleerscheuren uit te geraken via adjustments als het in de verkeerde richting (gebeurt vroeger of later zeker ) gaat. Het helpt je ook om een routine te ontwikkelen want bij optie traden gebeuren veel zaken “mechanisch”: als je prijs naar de break-even gaat doe ik die bepaalde adjustment.
